High sqn trading sistemas

Estou atualmente na Austrália e minha equipe de funcionários apenas me informou que a oficina do ETF não está enchida. Acho que é realmente difícil de acreditar e aqui está o porquê: Como alguns de vocês podem saber, weve agora desenvolveu um método para medir objetivamente a qualidade de um sistema. Chamo-lhe o número de qualidade do sistema (SM) ou SQN (SM) para breve. É uma medida de dizer o quão bom seu sistema é, independentemente de se trata de um sistema de negociação de curto prazo dia ou um sistema de posição a longo prazo. De fato, se você já leu a 2ª Edição do Trade Your Way to Financial Freedom. Eu usei SQN para classificar vários boletins. Geralmente, quanto maior o número de qualidade do sistema, mais fácil é usar o dimensionamento de posição para atender aos objetivos do sistema de negociação. Durante este próximo par de semanas, Im ensinando dois workshops em Sydney: Blueprint para o Sucesso de Negociação e Desenvolvimento de Sistemas (também temos uma oficina de Sistemas nos EUA em abril), em que eu vou dizer às pessoas como usar o SQN para medir a qualidade De um sistema. Por exemplo, sistemas com SQNs acima de 2,5 são bastante bons, enquanto sistemas acima de 3,5 são excelentes. Quando eu ensinei pela primeira vez a fórmula de SQN a Ken Long, ele calculou o SQN para cada um dos sistemas que ele estava apresentando naquele workshop da ETF. E aqui está a coisa incrível - todos eles, tinha SQNs acima de 3,0. E Ken tinha alguns sistemas que eram o que eu tenho que chamar de sistemas do Santo Graal com SQNs acima de 5.0 Os sistemas que as ações de Ken no seminário de ETF são tão bons que muitos de meus super comerciantes estão adaptando os sistemas de Kens para ajustá-los, que se tornam os sistemas básicos Que eles comércio. Na verdade, um dos principais fundos na Áustria, basicamente, adaptou Kens trabalho para atender os mercados austríacos. Kens trabalho é que bom. Mesmo em mercados duros de hoje, os sistemas de Kens trabalham. É por isso que tenho tanta dificuldade em acreditar que esta oficina não está totalmente cheia. A menos que você seja um gênio na negociação de hoje mercados, você deve fazer tudo o que puder para participar desta oficina. Você tem mais 12 dias antes do início da oficina, por isso encorajo você a se inscrever agora. --Van K. TharpThe Teoria: Tudo Que Você Precisa Saber Sobre Forex Gabriel vai passar a maior parte do workshop ensinando seus sistemas de tendências. O primeiro meio dia é gasto para ir mais sobre os detalhes da negociação do mercado Forex e cobrir tópicos como: Por que o comércio Forex Quais são as vantagens e desvantagens de negociação Forex versus outros instrumentos Quais são as principais características do mercado e que são o mercado Forex Participantes Que métodos funcionam melhor no mercado Forex Tudo o que você precisa saber sobre sessões de negociação Forex e os pares de moedas. Como são as características do gráfico de Forex diferente de ações ou futuros O que você procura em um corretor de Forex O que você evita Por Forex pode realmente ser o melhor mercado para novos comerciantes para aprender negociação. Quais são as margens de negociação que trabalham no Forex Gabriel irá discutir uma série de idéias de negociação Forex em sua oficina e ensinar três sistemas de negociação específicos. Todos os três são baseados na tendência, você pode ver os padrões de ação de preço nos gráficos de preços. Seus sistemas podem ser negociados em vários prazos e podem ser negociados através de uma ampla gama de pares de moedas. Os participantes das oficinas de Gabriels desfrutam do swing de negociação dos sistemas usando principalmente 5 min, 15 min, 60 min e diário de velas. As negociações geralmente tendem a evoluir ao longo de um período de tempo de várias horas a um par de dias (ou mesmo semanas, no caso de fortes tendências). Os três sistemas baseiam-se no conceito de seguimento de tendências. Cada sistema é baseado em ingredientes semelhantes, mas cada um tem uma receita diferente para capturar uma parte diferente da tendência. Consequentemente, os sistemas são complementares entre si e juntos oferecem várias configurações de negociação quase todos os dias do ano. Gabriels primeiro sistema, que ele desenvolveu enquanto no programa Super Trader, é o seu sistema mais mecânico. Ele tem uma alta taxa de vitória e tira proveito de uma tendência comum breakoutsbreakbreakout. Observando gráficos de 15 minutos e negociando apenas os pares de moedas mais líquidos, o sistema encontra facilmente mais de 100 negócios por ano. Tendo um rigoroso conjunto de regras Gabriel está confiante de que alguém com as habilidades de programação pode transformá-lo em um sistema de comércio automatizado bem-executado. Seu segundo sistema é baseado em breakouts de preço, que são muito fáceis de detectar nas paradas. Este sistema requer um pouco mais de experiência para o comércio rentável do que o seu primeiro sistema. Tem uma menor taxa de vitória de cerca de 50, mas gera mais configurações de comércio, resultando em resultados semelhantes de desempenho do sistema. Gabriels terceiro sistema requer mais quothands-onquot atenção. Usa paradas apertadas, assim que tem a taxa a mais baixa da vitória de seus três sistemas. No entanto, porque fornece cerca de 200 negócios por ano (apenas nos pares de moeda grande), é o sistema mais rentável e prolífico para os comerciantes com alguma experiência e discrição. Com a pontuação do Sistema de Qualidade Número de entre 3.7 a 4.7, todos os sistemas Gabriels classificação na categoria quotExcellentquot na classificação do sistema de negociação Vans Você pode usar posicionamento estratégias de dimensionamento para atingir seus objetivos comerciais com mais facilidade com sistemas que têm uma pontuação SQN alta. Quando você voltar para casa, você pode adaptar os sistemas para diferentes pares de moedas, prazos mais curtos, prazos mais longos, ou mesmo para diferentes mercados Estes sistemas não só funcionam em Forex, mas também em Commodities, Equity índices e menos líquido Forex pares Com resultados igualmente fortes. Devido à natureza fractal dos mercados, os sistemas funcionam igualmente bem em prazos tão curtos quanto um gráfico de 20 ticks e enquanto os preços de fim de semana. Você tem muita flexibilidade para adaptar os sistemas para que eles se encaixam. Heres o que um participante escreveu sobre sua experiência de negociação dos sistemas em casa: QuotFirstly sistemas de Gabriels são uma vantagem bastante notável, ea expecunity é muito maior do que alegou. Removendo a ineficiência do comerciante, depois do segundo mês, consegui replicar os próprios resultados de Gabriels em termos de taxa de vitórias, expectativa e SQN. Este é o tipo de desempenho super que eu sempre sonhei. Eu tenho um sentimento de busca quotmy é overquot no que diz respeito à procura de novos sistemas e idéias de negociação, e eu tenho uma estrutura para monitorar o meu próprio desempenho em spiritualemotional, bem como termos mecânicos. Eu já não tenho tempo a perder, tenho uma idéia muito clara do que precisa ser feito para melhorar o meu comércio e estou motivado para alcançar meus objetivos. Eu sou um comerciante dramaticamente melhorado agora, e eu tenho Gabriel para agradecer por isso. Eu me considero um construtor de sistema realizado e não há nenhuma maneira que eu nunca poderia chegar a um sistema tão bem pensado como Gabriels. É um testamento para o processo super comerciante, que eu sigo fielmente. Gabriel tem sido extremamente útil após o seminário também, criticando meus comércios, e estou extremamente grato por tê-lo conhecido. quot Scott P. comerciante da Austrália praticar as regras para cada sistema no workshop você já assistiu a uma oficina de negociação que ensinou um Muita metodologia e um monte de regras, só para descobrir que você teve dificuldade para negociá-lo quando você voltou para casa porque você tinha tão pouca experiência com ele Gabriel tinha essa experiência e quer preparar melhor os comerciantes em sua oficina. Os alunos em seu curso vêm com uma sólida compreensão do processo de negociação, porque eles praticam as configurações, entradas e saídas em grupos com outros alunos na classe. Gabriel faz uso extensivo de um simulador de negociação (replay de história ao vivo) com o qual os negócios reais são negociados na classe como se vivem. Então você deixa o workshop já tendo uma boa idéia sobre como negociar os sistemas. Depois de uma análise completa de cada sistema, ele lentamente orienta você através de uma série de negócios em cada sistema que tem vários quadros de tempo, basicamente, a mesma configuração de tela que Gabriel usa para identificar configurações, entradas e saídas. Todas essas operações usam dados históricos gravados executados em um sistema de software que reproduz os gráficos de preços a partir da data e hora no mercado ao vivo. Você será capaz de assistir as configurações acontecem como ele explica como se preparar para e fazer a entrada, e, em seguida, como se preparar para e fazer a saída. Depois de caminhar a classe através de várias simulações, Gabriel envolve os alunos no processo de decisão para a detecção de padrões, entrada e saídas como a competência de aquisição. Quando você chegar em casa, você já tem um bom senso de negociação de cada sistema, o que significa que você terá um começo em execução. E apenas para ter certeza, Gabriel fornece a todos com páginas de negócios exemplo adicional para levar para casa e estudar. Trader Feedback de Gabriels Workshops quotThe melhor aspecto do curso foi o instrutor knowledgeable, acessível. quot Harold. G, Las Vegas, NV quotI sou um comerciante de Forex, e eu pensei que Gabriel fez um excelente trabalho introduzindo todos para Forex. quot Anonymous, Melbourne , Austrália Muito documentação da qualidade e tecnologia da apresentação Eu não esperava que eu aprendesse tanto quanto eu. Robert Allen, Fountain Hills, AZ quotThe melhor takeaway era o livro, que me permitirá rever e negociar o sistema. QuotRick F. Tampa, FL Eu amei a classe e gostaria de recomendar. Terry Hudgins, Farmville, VA O curso dissipou minhas crenças erradas sobre o mercado de Forex, e há uma pepita definida integrando a simulação no curso. São sistemas completamente testados e comprovados, com sistemas quantificados e comprovados resultados. Jim Cook, Waterville, ME antes do workshop, eu pensei Forex era muito arriscado para negociação, mas agora eu posso me ver negociação Forex. Gostaria de assistir a um workshop mais longo com Gabriel. quot Peter W, Nova York, NY acho que a estrutura é excelente para aprender informações básicas, descrição do sistema, exemplos e, em seguida, ao vivo de negociação do simulador. Faça mais destes. quot Jan S. Madrid, Espanha O melhor aspecto do curso foi. Especialidade do instrutor sua acessibilidade e respostas claras às perguntas, uso de muitos gráficos, exemplos da vida real. Kathy McGuire, Asheville, NC A pasta de trabalho bem organizada e o simulador ao vivo realmente ajudaram minha compreensão dos conceitos. O instrutor fez um ótimo trabalho organizando o curso, além de ensinar o curso. Passos do Live-trade anônimo e discussões associadas. Peter Shearing, Austrália Aprendendo 3 sistemas específicos e testados em um novo mercado (para mim) (FX). Daniel Taylor, Dallas, TX Minha maior surpresa do curso foi. Que todas as expectativas I teve foram met ou Excedido (I, na verdade, criado uma expectativa lista antes de chegar). QuotThe lógica de comércio baseado em regras - como eficaz e simples é realmente. quot - Renato Reyes, Filipinas Vindo aqui eu não sabia o que esperar. Top Ten Razões para Comércio Forex Top Ten Razões para Comércio Forex por Gabriel Assim como o final dos anos 1990, um ldquoveil de mysteryrdquo envolveu Forex trading. Muitos comerciantes tinham crenças que soou algo como estes: Forex é o ldquosupreme disciplinerdquo dos bancos amp hedge funds Eu sou apenas um comerciante individual. Um mercado de 24 horas Como vou trabalhar e dormir se eu tiver que assistir ao mercado 24 horas Trading moedas significa negociação economias inteiras. Thatrsquos demais para seguir ou entender. Tenho muito pouco capital para poder competir em igualdade de condições com os grandes. Avanço rápido para agora eu ainda ouvir esses tipos de declarações de hoje, embora tudo sobre o mercado cambial mudou. Como o governo federal dos EUA desregulou o comércio de Forex (Foreign Exchange ou FX) para os comerciantes de varejo em 2000 (o ato CFMA), o mercado tem mais do que quadruplicou em tamanho e transformado completamente tornando-o facilmente acessível para Varejistas. Se você arenrsquot negociação Forex de qualquer maneira agora, aqui estão as dez principais razões pelas quais você deve considerá-lo: 1. Você já foi preso em uma posição durante a noite temendo a grande lacuna no FX aberto é um mercado muito grande, muito líquido Que os comércios em torno do relógio assim que as aberturas da abertura são eliminadas eficazmente. 2. Quantas vezes você tem dificuldade em encontrar uma tendência decente Você sempre pode encontrar boas tendências em FX porque oceanos de dinheiro estão fluindo entre os países como a força relativa de suas economias muda constantemente. 3. E se você só pode negociar para a parte do dia que doesnt trabalho bem (ou doesnt trabalho em tudo) para o seu mercado Trade FX em um momento do dia que se adapta melhor a sua agenda. 4. Você está cansado de derrapagens, enchem parcialmente, e correndo grandes comissões de negociação e taxas Você tem baixo custo e gerenciamento de ordem eficiente em FX. 5. Você alguma vez entra em uma posição que simplesmente não parece seguir o padrão que você está negociando FX faz um mercado ideal para gráficos e negociação de padrão de 1min para gráficos mensais por causa de sua consistência. 6. A maioria de seus candidatos comerciais parecem se mover juntos e não oferecem configurações em um intervalo freqüente suficiente maioria dos preços de par de moeda mover-se de forma independente. 7. Seu valor líquido diminui quando a moeda do seu país de origem enfraquece FX oferece a melhor maneira de diversificar seu patrimônio líquido e proteger seu risco para ele. Esconder um enfraquecimento moeda ou lucro por negociação, em vez de simplesmente vê-lo cair. 8. Quantas vezes os movimentos de preços grandes e rápidos surpreendem você e você não pode sair do caminho rapidamente o suficiente. Movimentos de preços em FX tendem a ser mais suave do que na maioria dos outros mercados que torna FX a classe de ativos ideal para aprender a negociá-lo. 9. Você acha que entende Tharp Think princípios e quer saber como colocá-los em uso. Os princípios da Tharp Think aplicam-se melhor ao FX do que a qualquer outra classe de ativos. 10. Se você é um seguidor de tendência de longo prazo, um analista de fundamentos, ou um técnico puro, sua abordagem preferida não funciona tão bem em seu mercado preferido Faça as estratégias de sucesso chamado não parecem caber você Fora de qualquer classe de ativos, FX Permite-lhe a maior flexibilidade para escolher um estilo de negociação e um período de tempo que se encaixa melhor. Dada esta lista poderosa, por que arenrsquot você negociação Forex ou pelo menos planejamento toGabriel O que trazer para o workshop e informações sobre dados Forex Por favor, traga um computador laptop (PC ou Mac) para a oficina. No Forex Live você usará seu laptop para praticar a negociação dos sistemas ensinados no workshop com sua própria conta demo de corretagem. Nota: as pequenas telas de Netbooks não as tornam práticas para negociação por longos períodos de tempo, por isso aconselhamos não tentar usá-las neste workshop. Além disso, por favor, não traga um segundo monitor, pois é desnecessário e espaço de mesa é limitado na sala de oficina. Verifique se o seu corretor fornece dados Forex em tempo real (normalmente, isso é o caso). Depois de ter se registrado, a VTI enviará um e-mail com instruções adicionais sobre como se preparar para o workshop sobre como configurar seu layout de gráfico para uma análise de tempo mais elevada. Provou ser importante que você se familiarize com o layout do gráfico de Gabriels bem antes do início do workshop. Isso tornará mais fácil para você processar a quantidade de informações fornecidas nos três sistemas. Para aqueles que só participam da oficina de Forex Live de 2 dias, Gabriel irá fornecer-lhe (apenas antes de FX Live iniciar) com seus layouts gráficos completos para os três sistemas de graça. Isso abrange períodos diferentes, bem como vários indicadores e ferramentas que ele usa para triagem e comercialização dos mercados. Tudo isso está sendo baseado na plataforma de negociação MT4 (a maioria dos corretores de câmbio de comércio em MT4), ele irá facilitar a sua negociação durante a parte ao vivo deste workshop. Este será o primeiro de uma série de artigos que irá discutir em profundidade o tópico de sistemas de negociação algorítmica para investidores de varejo com particular Atenção para: otimização e ajuste de curvas, seleção de mercado, backtesting, testes de walk-forward, criação de portfólio, negociação intraday algorítmica, e assim por diante. Neste primeiro artigo vamos discutir como verificar se um determinado sistema de negociação é robusto ou não. Tal como definido na Wikipedia 82208230, a robustez define a capacidade de um sistema financeiro de negociação de permanecer eficaz sob diferentes mercados e condições de mercado diferentes, ou a capacidade de um modelo económico para permanecer válido sob diferentes pressupostos, parâmetros e condições iniciais.8221 Fonte: pt. wikipedia Há quatro testes principais para avaliar a robustez de um sistema de negociação intraday: O sistema funciona em uma variedade de combinações de parâmetros O sistema funciona em uma variedade de prazos O sistema funciona em uma variedade de instrumentos? O sistema trabalha em pelo menos 6 anos de dados passados ​​sem a necessidade de ser re-otimizado freqüentemente Let8217s ter um sistema intraday breakout simples volatilidade para fazer um exemplo em ES (SampP 500 Mini). Este é um sistema simples com apenas dois parâmetros chave que podem ser otimizados: PeriodS (o período de lookback em barras de um indicador lento) e PeriodF (o período de lookback em barras de um indicador rápido). O sistema tem as seguintes características: Intraday Entry: movimento rápido com aumento na volatilidade Saída: stop loss, mudança de tendência, fim-de-dia Gerenciamento de riscos: perda de parada baseada em volatilidade, perda de stop, filtro de contração de alcance, limitação no número máximo De negócios por dia Dimensionamento de posição: 1 contrato O sistema trabalha em uma variedade de combinações de parâmetros Para verificar a robustez da variedade de combinações de parâmetros nós otimizamos Períodos de 100 barras para 500 barras com etapas de 25 e PeriodF de 10 barras a 40 Barras com passos de 10. Podemos ver que a média SQN é 4,4, o mínimo 1,9 eo máximo 5,8. O Número de Qualidade do Sistema (SQN) é um indicador de uma qualidade de sistema baseado no t-score estatístico popularizado por Van Tharpe e definido como: SQN Squareroot (N) Average (do N ProfitampLoss) Std Dev (do N ProfitampLoss). Basicamente é o comércio médio, dividido pelo desvio padrão do comércio médio e multiplicado pela raiz quadrada do número de comércios. Daí: muitas negociações, alta média de comércio e baixa volatilidade do comércio médio irá fornecer um maior SQN. O código para NinjaTrader está disponível gratuitamente para download em nosso site: vbosystems. infodownload. html A análise acima mostra que este sistema é robusto em uma variedade de combinações de parâmetros. O sistema funciona em uma variedade de prazos O segundo teste refere-se a prazos. Um sistema robusto manterá bons resultados em uma variedade de prazos. Para verificar a robustez em vários intervalos de tempo, mantemos os dois parâmetros fixados em 300 (PeriodS) e 30 (PeriodF) e otimizamos o tempo de 10 a 50 barras com passos de 5. Podemos ver que o menor valor de SQN é 3.6 Com um período de tempo de 25. Os gráficos indicam que este sistema é mais eficaz em menor e mais tempo frames, no entanto, mantém um bom valor SQN em todo. O sistema funciona em uma variedade de instrumentos Um sistema robusto manterá bons resultados em uma variedade de instrumentos. Os sistemas mais robustos terão bons resultados com os mesmos parâmetros exatos em muitos instrumentos. No mínimo, deve-se focar em sistemas que podem funcionar em diferentes instrumentos, mesmo que os melhores parâmetros possam ser diferentes. Para verificar a robustez em diferentes instrumentos, otimizamos em barras de 27 minutos Períodos de 100 a 600 barras com passos de 25 e PeriodF de 5 a 50 barras com passos de 5 em uma cesta de 12 contratos de futuros diversificados em índices, forex , Energia e taxas de juros: 6B, 6E, CL, EMD, ES, FDAX, FGBL, IBEX35, NG, RT, TF, ZB. A otimização fornece os seguintes resultados: Os resultados acima, de janeiro de 2006 a abril de 2017, mostram que este sistema particular pode ser lucrativo 8211 com diferentes parâmetros 8211 em vários mercados de futuros. No entanto, os sistemas mais robustos manterão bons resultados em diferentes transações comerciais, mantendo os mesmos parâmetros. Se analisarmos o heatmap da média de SQN em todos os produtos comercializáveis, veremos os seguintes resultados: A tabela acima mostra que a média de SQN em todos os itens negociáveis, em todos os parâmetros, é relativamente estável, com um valor mínimo de 2. Para Encontrar os parâmetros mais estáveis ​​a melhor opção é dividir a média SQN por seu desvio padrão como no seguinte heatmap: A combinação de parâmetros mais estáveis ​​em todos os futuros 12 é PeriodF15 e PeriodS425 que fornece os seguintes resultados: Os resultados acima indicam este sistema tem Resultados robustos em 12 contratos de futuros diversificados entre índices, forex, energia e taxas de juros. O sistema funciona em pelo menos 6 anos de dados passados ​​sem a necessidade de ser re-otimizado freqüentemente Um sistema robusto manterá bons resultados ao longo de vários anos sem a necessidade de ser re-otimizado com freqüência. Let8217s consideram os parâmetros do primeiro teste que forneceu o melhor SQN: PeriodS150 e PeriodF30. Os resultados em ES 15 minutos bares são os seguintes: O número de comércios é bastante consistente todos os anos (exceto 2017 como os dados é só até meados de abril), bem como a vitória. Em conclusão, ao avaliar a robustez de um sistema de negociação existem quatro testes-chave a executar. Somente se um sistema funcionar bem em uma variedade de combinações de parâmetros, uma variedade de prazos, uma variedade de instrumentos e pelo menos 6 anos de dados passados ​​sem a necessidade de ser re-otimizado com freqüência pode ser considerado totalmente robusto. Todas as otimizações descritas neste artigo foram feitas usando NinjaTrader e Kinetick dados de 1 minuto. Para obter mais informações sobre sistemas de negociação, visite nosso site: vbosystems. info. 8212 Por Amon Licini, da VbO Systems. VbO Systems é um desenvolvedor de 100 sistemas automatizados de negociação codificados em NinjaTrader que podem ser auto-negociados em quase todas as classes de ativos. Amon Licini, fundador da Vbo Systems, é um trader privado há 15 anos e um gerente sênior com várias empresas na Itália. Amon8217s interesses comerciais principais encontram-se na área da volatilidade e das fugas da escala aberta para sistemas intraday. Ele mora em Milão com sua esposa e 2 filhos e adora viajar quando ele não está desenvolvendo novos sistemas. Amon é formado em engenharia mecânica pela Universidade Politécnica de Milão. Sobre o Autor System Trader Success Contributor Os autores contribuintes são participantes ativos nos mercados financeiros e totalmente absorvidos pela análise técnica ou quantitativa. Eles desejam compartilhar suas histórias, insights e descobre em System Trader Sucesso e espero fazer de você um comerciante de sistema melhor. Entre em contato conosco se você gostaria de ser um autor colaborador e compartilhar sua mensagem com o mundo.