Martingala inversa forex

EA reverse martingale Temos um grande mal-entendido aqui. Você disse que queria anti-martingale (aumentando o lote quando o seu comércio é positivo), agora você está dizendo voltar a entrar em 15 ou 20 pips mais longe quando um comércio está contra você. Como voltar a entrar O mesmo tamanho do lote Aumento do tamanho do lote Uma combinação de martingale e anti-martingale Veja com que facilidade os programadores ficam frustrados quando as pessoas não falam suas mentes claramente Coloque um 80MA em seu gráfico e quando você tiver 80, 90 ou 100 quantidades de pips A partir dele, você entra na direção do 80MA. Atualmente estou testando 80 pips de 80MA e, como você pode ver o gráfico acima, parece ser uma entrada confiável. Se o mercado vai contra você inicialmente, você re-entra em 15 ou 20 pips mais adiante. TF 15m usado em pares com baixa volatilidade. Usdjpy, eurjpy. As melhorias são aceitas, mas essa é a base da minha idéia, obrigado. Olá e obrigado. Isso é exatamente o que eu estava procurando. Aprendi muito desse fórum e me forneceu boas ferramentas. Não sei nada sobre codificação. Usado o site do construtor. Eu criei uma fácil e com as seguintes regras: comprar está aberto gt último fechar vender está aberto lt último fim sl tp 500 ticks eu testei e ele mostrou bons resultados. Várias versões de vitórias que é o que eu estou procurando. Se não isso, um sistema que produziu riscas de vitória com uma boa probabilidade. Você pode codificar isso ou me mostrar como ajudar um comerciante colega Obrigado por codificar a EA e qualquer ajuda que você me fez Inscrever-se em março de 2009 Status: Membro 1.261 Posts Olá quer saber se há alguma EA. Eu pensei o que se você pudesse ser pego com as tendências ao invés de contra elas, um método reverso de martingale que, quando encurralado na direção certa, abriria mais trades na mesma direção e movia o stoploss para proteger o que ganhaste já. Obrigado Você pode estar interessado nisso: forexfactoryshowthread. phpt226059 porque foi criado com as mesmas ideias em mente. Não é exatamente o mesmo sistema, ele não trará a estrada e não aumentará lotes (e eu nunca mudarei isso, porque é do jeito que eu troco), mas pode ser útil para você. Se quiser jogar com ele, fique atento ao tópico acima mencionado, em breve lançarei uma atualização e o anunciarei lá. Um tal que eu cozinhei é junto com. Eu fiz isso por muito tempo juntando dois EAs. Eu não lembro exatamente as duas EAs das quais eu fiz essa nova EA. Eu não tomarei nenhum crédito por esta EA, pois não é minha criação completamente. Eu sinto que o melhor momento para começar esta EA é 00 GMT. Faça o lucro designado e saia do dia. O cronograma é imaterial. A EA abre lotes iguais tanto no lado da venda quanto no lado da compra. Prefiro se alguém o programe para abrir o dobro da abertura existente. Basta experimentá-lo em um testador de estratégia. Eu tenho pesquisado em torno de FF para encontrar código, EA, script, etc., que incorporaria uma progressão reversa, de preferência as duas escolhas de martingale com conjuntos variáveis ​​APÓS VENCIMENTOS COMERCIAIS, ou a mesma usando uma Seqüência de Fibra reversa. Ambos tomariam uma perda e restauravam para o tamanho do lote e continuavam a começar o tamanho do lote até ter um comércio vencedor. Uma variável externa de nível de comércio máximo seria boa. Obviamente, o marti usaria um nível de negociação mais baixo do que o Fib. Muito provavelmente 10 ou 12 etapas possíveis (níveis) para Fib e 15 a 20 max para Fib. Eu estava esperando encontrar sua postagem de assunto para possivelmente alcançar os objetivos descritos. Eu executei essa EA em 99 dados históricos de 2018 com o Strategy Tester e os negócios foram levados até 010410 e impedidos. O tamanho comercial pendente foi transmitido através dos níveis multiplicados estipulados no código , Mas apenas ganhos muito pequenos acumulados no curto histórico de negócios operacionais Realizando sua postagem foi há um ano de janeiro, você conseguiu algum sucesso com essa EA. De seu pedido, eu supor que os grandes tamanhos de lotes multiplexados cancelam quotlongsquot e quotshortsquot para ganhos líquidos relativamente pequenos Qualquer visão que você possa dar seria útil e apreciada. Obrigado, Atlas1 The Anti Martingale System 8211 Lucro De 8220Martingale em Reverse8221 Para alguns comerciantes, as reduções no sistema Martingale são muito assustadoras para viver. Esse passeio de montanha-russa acaba provocando-lhes noites sem dormir e úlceras de estômago. Anti martingale, como tendência após a cópia do sistema forexop Se isso soa como você, existe uma alternativa. O sistema anti Martingale faz o que muitos comerciantes pensam que é mais lógico. Martingale em reversa trava para ganhar negócios. E derruba perdedores. Se isso parecer melhor, continue lendo. 8220Doubling-Up8221 Em Vencedores O sistema Martingale padrão fecha os vencedores e duplica a exposição na perda de trades. Se você não estiver familiarizado com essa estratégia, escrevi sobre isso na semana passada aqui no Forexop. Embora tenha algumas propriedades altamente desejáveis, a desvantagem é que isso pode causar perdas de forma exponencial. O Martingale reverso, como I8217m descrevemos agora faz exatamente o oposto. Ele fecha a troca perdida. E ganhadores de duplas. A idéia é cortar as perdas rapidamente e deixar os lucros correrem. Anti Martingale é uma estratégia eficaz seguindo a estratégia. Ao contrário da Martingale, não tem 8220fat tail8221 riscos. Leve o exemplo a seguir na Tabela 1. Isso mostra como uma seqüência 8220double up8221 funciona na prática. I8217ve definir um lucro de tomada virtual e parar o alvo de perda de 20 pips. O preço começa em 1.3500. Comece por colocar uma compra para abrir a ordem. O preço subiu 20 pips até 1.3520. Seguindo a estratégia, agora dou o tamanho da minha posição. Eu adiciono 1 lote na nova taxa de 1,3520. Tabela 2: Instantâneo do comércio P038L no fechamento da primeira posição. Observe que o último comércio perdedor eliminou todo o lucro nos negócios abertos existentes e me deixou com uma perda líquida de -2. A perda líquida de toda a sequência é igual ao meu valor de perda de parada. Esta relação sempre é válida. O lucro total do grupo foi cancelado pela última jogada de apenas 20 pips. Neste momento, ainda existem quatro posições abertas. Os três primeiros estão em lucro e o último está em fracasso mesmo. A questão é então o que fazer com essas posições restantes. Abordagem de reversão padrão Neste ponto, alguns comerciantes consideram que a tendência se inverteu. Então, eles contabilizam o lucro nos negócios remanescentes antes que ocorram novas perdas. Isto é o que você deve fazer se você estiver refletindo uma estratégia de Martingale pura. Abordagem híbrida Outros comerciantes preferem manter as posições existentes e aguardar. Eles fazem isso especialmente se seus indicadores sugerem que a tendência original pode retornar. Esta é uma estratégia híbrida: em um sistema de reversão pura, os negócios em toda a sequência estarão todos fechados neste ponto. Para ver todo o processo em ação, você pode fazer o download da minha folha do Excel que demonstra a estratégia anti Martingale: a planilha permite que você experimente várias configurações e condições de mercado. Você pode testar as variações acima no algoritmo, definindo o parâmetro multiplicador perdedor. Como o original Martingale. As perdas de lucro e stop são virtuais, na medida em que definem ganhos e perdas de trades. E então, quando aumentar ou reduzir a exposição. Tal como acontece com a negociação da rede. Normalmente, você também estabeleceu um objetivo de lucro para todo o sistema. Digamos, por exemplo, após N dobrar as pernas ou quando todo o sistema de posições abertas atingir uma certa quantidade de lucro. Duplicar pode trabalhar contra você Como mostrado acima, a duplicação de lotes, que marca a abordagem Martingale, também pode ser contra você. Com o reverso-Martingale, a média acima, em vez de diminuir, significa que seus lucros podem ser transformados rapidamente em perdas se o mercado se voltar contra você. No lado positivo, a perda de uma única seqüência é limitada à sua perda de parada no montante do lote inicial. Então, diga que sua perda de parada é de 40 pips e seu tamanho de lote inicial é de 1 lote micro, sua maior perda de uma única seqüência seria: 40 pips x 1 lote micro. That8217s cerca de 4 8211 dependendo das moedas que você negociou. Assim como Martingale padrão recupera perdas em um comércio vencedor. Anti-Martingale faz o exato oposto. Um comércio perdedor em uma progressão de dupla elevação elimina o lucro de toda a seqüência. Isso pode ser visto em ação nas Tabelas 1 e 2. O 8220hitting de stops8221 pode ser um problema significativo quando a ação de preço é especialmente volátil. A Estratégia é equilibrada pelo risco Quando aplicada sistematicamente, tanto Martingale quanto anti Martingale têm recompensa de versos de igual risco. Ou seja, eles são equilibrados com risco equilibrado. Então, diga que seu sucesso na escolha de negócios não é melhor do que o acaso. Isso significa que o sistema possui uma relação risco-recompensa 1: 1 e um retorno esperado líquido de zero. A análise é apenas o inverso do Martingale. Todo o comércio perdedor está fechado na mesma perda de parada. E aí, uma probabilidade igual de escolher versos vencedores perdendo negociações. Portanto, a perda esperada dos perdedores é: Onde N é o número total de negócios e B é a quantidade fixa de perda em cada negociação. No anti Martingale, let8217s dizem que eu encerrei o sistema e tire lucro depois de 8 vencedores seguidos. Ou seja, depois de duplicar 7 vezes. A probabilidade de 8 vencedores em uma linha é (12) 8. Isso significa que I8217d espera que isso aconteça após 2 8 ou após 256 negociações. Então, após 256 negociações: Minha perda esperada dos perdedores: () x 256 x 1 -128 Meu lucro esperado da sequência vencedora. 2 7 x 1 128 Meu retorno líquido esperado: 0 Isso ocorre porque nesta configuração todas as outras combinações, além de 8 vencedores em uma linha, resultam em uma perda. O mesmo é verdadeiro o número que você escolher. Na prática, é claro, o retorno esperado e a recompensa de risco serão, na verdade, um pouco inferiores a zero. Isso é por causa dos spreads. Evite essas mudanças assustadoras O sistema Martingale padrão dobra-se cegamente em negociações perdidas consecutivas. Às vezes, isso leva o comerciante ao abismo com resultados desastrosos. O padrão de perda de lucro de anti Martingale é o oposto disso. Normalmente, nesta estratégia você vê pequenas perdas freqüentes e algumas poucas grandes. Você raramente vê as retiradas assustadoras que você obtém com Martingale. Isso pode ser visto comparando os dois gráficos de retorno. Veja quanto mais suave são os retornos na estratégia inversa. O motivo é que a exposição à perda é cortada rapidamente e não aumenta a uma taxa exponencial. A aparência 8220 da cara do dente8221 da Figura 5 mostra essas perdas 8220rare mas catastróficas8221. Você ainda verá perdas no sistema inverso, mas estas estão mais contidas. Escolhendo um Sinal de Entrada Na minha planilha I8217ve usei a primeira derivada da linha média móvel de 15 dias. Este é um indicador muito básico e simplesmente me diz se existe uma tendência e em que direção. Com anti-martingale, o indicador deve 8220say8221 quando aí existe uma alta probabilidade de uma tendência existente, ou o início de uma nova tendência. Os seguintes indicadores técnicos podem ser úteis para decidir o seu sinal de entrada: alguns são mais subjetivos em interpretação e são difíceis de automatizar. No entanto, quanto mais forte o sinal de tendência combinado que você possui, maior será a chance de uma seqüência comercial lucrativa. Atenção Tenha cuidado em confiar em indicadores técnicos por conta própria. Idealmente, se você negociar manualmente ou criar um consultor especialista, você também deve incorporar um ponto de vista fundamental. Isso é mais difícil de fazer se você estiver usando a automação. Mas, então, quando alguma coisa fácil ganhou lucro. Para ver o potencial de sinais falsos, baixe a planilha e veja o gráfico. Pressione F9 algumas vezes para executar os cálculos. Você notará que padrões técnicos comuns aparecem lá uma e outra vez. Ou seja, tendências, tops, fundos, padrões de cabeça e ombro. Mesmo os níveis de Fibonacci e suportes e resistências parecem estar lá. Mas isso não deve acontecer. Estes dados são inteiramente aleatórios e simulados. Isso mostra que, como seres humanos, estamos pré-programados para ver padrões e relacionamentos. Mesmo quando eles não existem. O desempenho a curto prazo pode ser enganador com qualquer sistema comercial. Para analisar o comportamento a longo prazo, executei a simulação 1.000 vezes em cada conjunto usando um modelo de precificação aleatória. Cada conjunto simula diferentes características do mercado usando o parâmetro 8220drift8221 da tendência na planilha: mercado plano (parâmetro de tendência0) Mercado de mercado (parâmetro de tendência0.1) Mercado de baixa (parâmetro de tendência-0.1) Um spread médio de 4 pips também foi usado. Os resultados estão resumidos na Tabela 3. Tabela 3: Anti-Martingale 8211 Resumo do desempenho a longo prazo. O importante para tirar isso é as diferenças de desempenho marcadas. Anti Martingale doesn8217t fazer bem em mercados planos. Veja a enorme diferença nos retornos médios. Na verdade, faz muito pior do que aleatório. Isso destaca a importância de escolher a estratégia certa para o mercado certo. Figura 1: Um exemplo de gráfico de histórico de lucros usando o sistema Martingale em sentido inverso. Copy forexop A Figura 1 mostra um padrão de lucro típico de uma única corrida. Comparem isso com Martingale, em que os cortes são freqüentes e graves. Clique aqui para abrir a imagem na nova janela. Figura 2: Este gráfico destaca os padrões de retorno radicalmente diferentes para diferentes condições de mercado. Copy forexop A figura acima mostra a distribuição de frequência de cada uma das diferentes condições de mercado. Observe como a distribuição dos retornos para 8220trending8221 é deslocada para a direita. Isso representa os retornos mais altos. A seguinte planilha do Excel permitirá que você teste a estratégia você mesmo e experimente diferentes cenários. Você pode configurar diferentes condições de volatilidade e tendências, então veja em primeira mão como o algoritmo se comporta. Anti Martingale é melhor em Trending Markets There8217s não é um ponto que corre tanto Martingale e Anti-Martingale ao mesmo tempo, no mesmo mercado e com a mesma configuração. As estratégias são opostas e adequadas a diferentes situações. Embora o Martingale padrão funcione melhor em mercados planos, mercados abertos, anti Martingale é mais adequado para mercados voláteis e tendenciais. Isso não significa que ganhou o trabalho às vezes em condições planas ou sem tendências. Apenas a idéia por trás disso é escalar a exposição em um mercado crescente ou em queda. Este é o lugar onde a maior parte dos grandes lucros são feitos. O 8220preference8221 para tendências torna o algoritmo reverso mais adequado para negociação de pares voláteis ou para oportunidades positivas de 8220carry8221. Comparações A Tabela 4 abaixo mostra as características de desempenho a longo prazo de ambos os algoritmos. Os dados são baseados em 1.000 execuções de ambos os algoritmos em diferentes condições de mercado: plano. otimista . E de baixa. Cada execução pode executar até 200 negócios. Esses dados de amostra, portanto, consistem em 1,2 milhões de pontos de dados (1000 x 6 x 200). Em todos os casos, os testes executam negociações em múltiplos de 1 lote. O retorno para cada teste é medido como o retorno em pips por lote negociado (pipslots totais negociados). Retorno médio (PipsLot) Tabela 4: Comparação de desempenho Anti-Martingale vs Martingale. A Figura 3 abaixo mostra as distribuições de retorno de ambas as estratégias. Como pode ser visto, a distribuição de Martingale é altamente alta com uma dobra de 8220fat 8221. O mais negativo do que está bem no gráfico8221. O pior caso de corrida retornou uma perda maciça de -772 pipslot 8211 mostrado na Tabela 3 acima. Figura 3: Comparação dos dois sistemas - distribuições de retorno para Martingale vs. Anti Martingale. Copy forexop As médias a longo prazo, como mostrado na Tabela 4. destacam a variabilidade do desempenho, dependendo das condições do mercado. Anti Martingale dá um retorno médio muito mais forte em um mercado crescente. No entanto, isso é exatamente onde a estratégia convencional sofre. Principalmente devido a uma redução de 8221 contra as tendências prevalecentes. Se a tendência é bullish ou bearish não tem um impacto significativo no resultado. A cauda pesada resulta em uma kurtosis muito grande. Figura 4: Gráfico de desempenho a longo prazo - Anti Martingale. Copy forexop A figura acima mostra os ganhos cumulativos de longo prazo em pips para Anti Martingale. Observe que o gráfico de retorno é significativamente mais suave do que o Martingale padrão retorna abaixo. Na Figura 5, você pode ver os retornos de Martingale mostrar uma característica 8220saw tooth8221. Estes demonstram as grandes perdas 8220one off8221 que ocorrem no 8220classic algorithm8221. Figura 5: Gráfico de desempenho a longo prazo - Martingale padrão. Copy forexop Anti-Martingale: Considerações O 8220Bottom Line8221 A estratégia reversa é muito mais adequada para voláteis. Tendendo mercados. No entanto, a Martingale dá melhores resultados em mercados planos, predominantemente menos tendência. Ambas as estratégias produzem um retorno esperado de longo prazo de zero. Portanto, a escolha de par de moedas, condições de mercado e sinal de entrada adequados são fundamentais para o sucesso com qualquer estratégia (ver gráficos de retorno). Martingale padrão é caracterizada por retornos estáveis ​​e positivos, e 8220 uma off8221 grandes perdas. Estes aparecem como 8220 caudas de gordura 8220 na distribuição de retorno (ver gráficos de retorno de comparação). Isso leva a resultados altamente variáveis ​​a longo prazo. A distribuição de retorno de Anti Martingale é significativamente mais plana, com menor variação, pois os retornos globais são mais 8220 agrupados em torno da média8221. Os retornos óptimos a longo prazo podem ser alcançados por 8220flipping8221 entre as duas estratégias de acordo com as condições do mercado. Isso pode ser automatizado se você estiver usando e Expert Advisor. Por que usá-lo Isso diminui a exposição em perdas, e aumenta em lucros. A maioria dos comerciantes acredita que tem mais sentido do que fazer o contrário. Como Martingale, tem um resultado e uma recompensa de risco que pode ser estatisticamente estimada. It8217s bem adaptado ao comércio algorítmico. Ele não enfrenta perdas exponencialmente aumentadas desde que paradas e lucros são executados corretamente. Usando o sistema avançado it8217s é difícil de lucrar com as tendências. Mesmo quando uma forte tendência é detectada, a vantagem é limitada a uma progressão linear. Por que evitar isso O duplicação dos tamanhos de posição pode funcionar contra você. Se o seu maior comércio perde, ele limpa os ganhos para toda a seqüência. O tamanho do lote grande significa que existe um risco de perdas pesadas se suas paradas estiverem superadas. Isso pode acontecer se as lacunas do mercado e diminuir seus níveis de parada. Os problemas de execução com o seu corretor também podem causar paradas ou executar em níveis que tornam o resultado não lucrativo. No entanto, esse é um problema que a maioria das estratégias algorítmicas são propensas a. COMO O QUE VOCÊ LEGA Junte-se a 11 mil outros comerciantes e inscreva-se no boletim informativo Forexops. É gratuito para participar e você receberá atualizações diretamente na sua caixa de entrada. Basta adicionar seu endereço de e-mail abaixo. Se você quiser lançar aquela Turquia com algum sucesso, você precisará de um escopo preciso. O que eu uso é um 200ema, 100 ema, 50 ema. Com bollers (2 deles) ajustados para 1,381 e 2 desvios. Isso me permite iniciar o sistema anti-martingale. Eu não demoro mais de 4 posições no total.1,1,2,4, (apenas mercado de tendências) Primeira posição (Eur-Dol.) Tendência longa na queima da quinta onda. Segunda posição após um salto fora do 200 (ou através do 200) e um rally para o 50 ema. A terceira posição leva-o para baixo e espere novamente para um novo teste da 50ema Quarta posição, um reteste dos 100 ema (4x4x lotes totais). Eu fechar todas as posições em uma extensão de fib entre 1,28 e 1,618, dependendo do suporte, linhas de tendência ou relações de fibro de longo prazo. Se eu entrar no estágio de acumulação ou na fase de distribuição, eu vou mudar para um sistema de martingale. Na distribuição do movimento de preços (longo), a parte traseira de cada onda se inclinará para trás e através da fase de acumulação (longa), a frente da onda começará a se inclinar para a frente. Passando por muito tempo, você notará que o retracement após a conclusão da onda final (8221 terceiro top 8221 da montanha) irá endireitar-se a cerca de 45 graus e depois cair da mesa. Eu acho que agora você pode dizer que eu sou um vendedor curto. Eu tenho alguns outros indicadores, poderia passar sem eles. A contagem de ondas em cada período de tempo com um estudo de fib, completa meu sistema de negociação. Eu também acompanho o calendário econômico. Espero que isso tenha sido alguma ajuda para os comerciantes em ascensão. O meu pensamento com pares diferentes é que depende do comerciante. Talvez você seja uma daquelas pessoas que entram na zona e quando você ganha não depende do par, mas do seu estado mental e foco. Então, faria sentido tratar todas as trocas independentes do par como parte de uma estratégia anti martingale modificada. Caso contrário, não. Executei algumas simulações e devo dizer que uma estratégia anti martingale em que nem 100 ganhos são reinvestidos parecem realmente lógicas. Por exemplo: arriscar 1 de 100000 (1000 na primeira rodada em outras palavras). Digamos um RR de 1,5 (mas a maioria provavelmente preferiria maior), (Porcentagem ganhando 50, doesn8217t realmente altera os cálculos, mas com que frequência obtemos vitórias. Arrisca-se que possamos dizer um vencimento do capital desde o último perdedor. Primeiro Ganhe 1500. Posso arriscar 375 extra na próxima vez. Se um perdedor estamos agora abaixo de 1 de 101500 e 375 extra. 100110, em outras palavras. Não é ruim, ainda positivo. Digamos que eu ganho quatro vezes depois um perdedor (não ESTA incomum com 50 vencedores), com 1 arriscado de capital atual eu recebo: 100000 101500 103022,5 104568 106136 Com o uso de um antimartingale de 25 arriscava os ganhos desde o último perdedor 100000 101500 103585 106483 110512 Executei simples simulações de excel desta e a longo prazo Nunca vi esse sistema ser batido pelo sistema linear linear. Mas executei uma simulação de Monte Carlo por algumas vezes (1000 trades em uma série 10000 vezes) e a média é sempre melhor (por muito) com o uso de um anti modificado Martingale. O menor resultado é menor (na verdade, é bastante Para calcular o pior caso, pois isso é se você receber todos os outros vencedores e perdedores. Mas francamente. Isso é altamente improvável. Mais de 1000 negócios (10000 simulações), a diferença média (diferença calculada como ganhos anuais) são entre 3,8. Min 0,778 e max 139. As simulações repetidas obtêm resultados semelhantes (o mínimo permanece basicamente o mesmo, a média está abaixo de 48230, o máximo varia de forma selvagem, 400. 200, etc.). A parte difícil é, naturalmente, como implementar isso. As cordas dos vencedores dependem do meu foco e habilidade ou de que um par está se comportando de uma maneira que facilita o comércio. Em outras palavras: Eu faço um sistema onde um comércio vencedor no EURUSD me faz aumentar o risco somente no O próximo comércio da EURUSD ou o próximo comércio independente do qual é o par é uma ideia interessante e faria o sentido lógico para bloquear os ganhos e não reinvestir todos. Eu usei estratégias muito semelhantes com martingale. Mas lá você tem a posição inversa como a estratégia do contador. O que eu faço é aumentar minha participação em cada rodada (bloqueando os ganhos). Essa exposição adicional reduz a probabilidade de ser eliminada (permitindo uma redução maior). Se você estiver reduzindo a exposição em cada rodada, de acordo com os ganhos, isso pode ser feito tomando um tamanho de comércio menor em cada rodada ou reduzindo o número de pernas permitidas em sua seqüência comercial. Não tenho certeza do seu raciocínio atrás dos pares de comutação. Mas eu também diria que existe uma forte dependência do mercado, quanto a quando cada estratégia funciona e os resultados alcançados. Então, mudar para um novo par, depois de vencer negociações em outro seria um pouco imprevisível. Que tal uma grade anti martingale